NumXL 1.66.43927.1

NumXL は、高度な経済分析とデータ管理機能を提供する強力な Microsoft Excel アドインです。財務モデリングと時系列分析用に特別に設計された NumXL を使用すると、複雑な計算を簡単に実行し、数回クリックするだけで正確な予測を生成できます。

NumXL を使用すると、すべてのデータ作業を Excel で直接実行できるため、追加のソフトウェアやツールは必要ありません。この合理化されたアプローチにより、分析、モデリング、および結果を 1 つのファイルで共有しながら、データをすばやく簡単に追跡して変更することができます。

NumXL の主な利点の 1 つは、直感的なユーザー インターフェイスです。ソフトウェアの機能は、記述統計からスペクトル分析まですべてをカバーする 11 のカテゴリに編成されています。これにより、過去のデータを分析している場合でも、将来の傾向を予測している場合でも、特定のタスクに必要なツールを簡単に見つけることができます。

NumXL が提供する主な機能のいくつかを詳しく見てみましょう。

記述統計: NumXL のヒストグラム、Q-Q プロット、および自己相関関数ツールを使用すると、データ分布パターンをすばやく分析し、外れ値や異常を特定できます。

統計検定: 平均、標準偏差、歪度/尖度検定は、サンプルが正規分布に由来するかどうかをチェックする正規性検定とともに、このカテゴリで利用できます。系列相関 (ホワイト ノイズ)、ARCH 効果 (自己回帰条件付き不等分散性)、平均/分散が一定期間にわたって一定であるかどうかを確認する定常検定。時系列にユニットルートが存在するかどうかをチェックするADFユニットルートテスト。

変換: BoxCox 変換は、非正規分布を正規分布に変換するのに役立ちます。差分演算子は、時系列からトレンド コンポーネントを削除するのに役立ちます。積分演算子は、累積合計/差/平均などの計算に役立ちます。

平滑化: 加重移動平均は、古い観測よりも最近の観測に重みを付けることで、時系列の変動を滑らかにします。指数平滑法は、最近の観測により多くの重みを与えますが、予測値を計算する際に過去のエラーも考慮に入れます。トレンド スムージングは​​、時系列から周期的なコンポーネントを削除し、長期的なトレンドのみが表示されるようにします

ARMA 分析: 条件付き平均モデリング (ARMA/ARIMA/ARMAX) は、過去の値や、経済指標や気象パターンなどの外部要因に基づいて、変数間の線形関係をモデル化するのに役立ちます。 AirLine モデルは、データセットに季節的影響が存在する場合に使用されますが、米国国勢調査 X-12-ARIMA サポートは、AIC/BIC などの統計基準に基づく自動化された ARIMA モデル選択プロセスを提供します。

ARCH/GARCH 分析: 条件付きボラティリティ/ヘテロスケダシティ モデリング (ARC/GARCH/E-GARCH/GARCH-M) は、残差/エラーの過去の値に応じて分散が時間とともにどのように変化するかをモデル化するのに役立ちます

コンボ モデル: 対数尤度/AIC 診断は、実際のデータ ポイント/残差診断に対するモデルの適合度の評価に役立ちます 残差診断は、残差内の外れ値/異常/パターンを識別します パラメーターの制約チェックは、さまざまなパラメーター設定間の安定性/収束/公平性を保証します 予測は、将来を生成します選択したモデルに基づく予測

因子分析 - 一般化線形モデル - 回帰手法を使用して、データセット内で観測された変動を引き起こす根本的な要因を特定するのに役立ちます

日付/カレンダー - 平日/休日の計算は、金融市場/時系列データセットを分析する際に、週末/祝日などのカレンダーの影響を調整するのに役立ちます ユーティリティ - 補間/統計関数は、基本的な計量経済学的手法を超える追加機能を提供します スペクトル分析 - 離散フーリエ変換により、分解が可能になります信号を周波数成分に変換して、周期性/サイクルを簡単に識別できるようにします

全体として、NumXL は、強力な計量経済分析ツールと組み合わせた正確な予測機能を必要とする金融の専門家向けに特別に設計された、印象的な範囲の機能を提供します。過去の金融市場データを扱っている場合でも、GDP 成長率やインフレ レベルなどの経済指標に基づいて将来のトレンドを予測しようとしている場合でも、NumXl はすべてをカバーしています!