Portfolio Optimization

説明

ポートフォリオ最適化テンプレートは、収益リスク プロファイルと個々の投資間の相関関係に基づいて、最小のリスクで最大の収益をもたらす、金融投資のポートフォリオの最適な資本加重を特定します。ポートフォリオ最適化モデルの設計により、金融商品またはビジネス ストリーム ポートフォリオに適用できます。ポートフォリオ最適化テンプレートは直感的で柔軟性があり、全体にヘルプ アイコンが表示され、出力結果の入力と解釈を支援します。分析のための履歴データの入力は、絶対価格またはリターン、現在の保有単位数を指定するオプション、および証券の長期にわたる金融市場データをインターネットからダウンロードするツールによってサポートされています。高度な最適化オプションには、最適なポートフォリオの加重に対する最小および最大の制約の設定、およびシャープ レシオでの全体的なボラティリティ、ソルティノ レシオでのダウンサイド リスクまたはセミ偏差、およびオメガ レシオでのゲイン/ロスのリスク分析オプションが含まれます。最適化では、モンテカルロ シミュレーションを介して目標リターンを達成する確率を分析します。ポートフォリオ最適化の結果は、加重チャートとリターン分布、および必要な取得と清算アクションとともに表示されます。最適化プロセスは、効率的なフロンティアの端に沿って可能なポートフォリオを保存します。最小および最大のリターン、リスク、および比率の重要なプロファイルは、分析のために後で読み込むことができます。テクニカル分析は、シグナル取引からのバックテストされたトータルリターンと、バックテストされた最高のリターンをもたらす各投資またはポートフォリオ全体のテクニカル期間定数の自動最適化によって提供されます。詳細なチャートとバック テスト分析を備えたテクニカル分析指標には、単純移動平均 (SMA)、変化率 (ROC)、移動平均収束/発散 (MACD)、相対強度指数 (RSI)、およびボリンジャー バンドが含まれます。このテンプレートは、クロス プラットフォームのポートフォリオ最適化ソリューションとして、Windows 用の Excel 97-2013 および Mac 用の Excel 2011 または 2004 と互換性があります。